PROJEKT

Algoritmický obchodní software pro řízené automatizované obchodování

Vývoj zakázkového softwaru, Tržní data v reálném čase, Vývoj obchodních strategií, Backtesting a optimalizace, Automatizované provádění příkazů, Monitorování rizik, Obchodní reporty

  • Odvětví: Správa investic
  • Bulharsko Lokalita: Bulharsko
  • Doba dodání: 16 týdny
  • Technologie: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ měsíců

Tento klient je investiční společnost z Bulharska, kde jsou manuální rozhodnutí na trhu pomalá a nekonzistentní. Požadovaný software přijímá aktuální nebo historická tržní data a aplikuje konfigurovatelné obchodní strategie. Obchodnímu týmu vrací signály, výsledky testů a automatizované příkazy. Reporty uchovávají výsledky pro kontrolu a propojují vývoj strategie, analýzu a provádění obchodů do jednoho řízeného systému.

Shrnutí

Problém

Investiční společnost tráví čas přecházením mezi analýzou trhu, testováním strategií, prováděním příkazů a reportováním.

Řešení

Řešením se stal jeden obchodní systém pro konfigurovatelné strategie, tržní data a automatizované příkazy. Obsahuje také řízení rizik a reporty.

Výsledek

Software je navržen tak, aby omezil manuální práci při obchodování a opakované kontroly mezi jednotlivými kroky.

Příběh klienta

Klientem je investiční společnost z Bulharska. Pracuje s tržními daty a obchodními strategiemi, které vyžadují analýzu, testování, provádění a monitorování.

Manuální a nekonzistentní rozhodování společnost stálo čas. Její obchodní tým také potřeboval kontrolovat signály, pozice a příkazy.

Požadavek byl jednoduchý: vytvořit automatizovaný obchodní systém, který přijímá aktuální nebo historická data, aplikuje pravidla definovaná klientem, generuje obchodní rozhodnutí a spravuje příkazy prostřednictvím požadovaného obchodního připojení.

Řešení bylo navrženo jako sada samostatných modulů pro konfiguraci strategií, živé signály, backtesting, provádění a reportování. Monitorování rizik bylo zahrnuto jako samostatná součást obchodního procesu.

Klient požadoval

  1. Konfiguraci strategií pomocí indikátorů, pravidel, strojového učení nebo price action
  2. Použití aktuálních nebo historických tržních a souvisejících dat
  3. Generování signálů, vstupních a výstupních bodů a obchodních rozhodnutí
  4. Provádění a správu příkazů prostřednictvím připojení k brokerům nebo burzám

Proč nevyhovoval hotový software

Brokerage platformy pokrývají nákup, prodej a správu portfolia, ale neodpovídají celému procesu této společnosti. Požadované řešení bylo navrženo tak, aby v jednom workflow propojilo vlastní strategie, backtesting a automatizované provádění. Pro obchodní proces firmy byly zahrnuty také kontroly rizik a živé monitorování.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo kolem editoru strategií, ve kterém firma nastavuje obchodní pravidla, indikátory a tržní parametry. Stejná konfigurace strategie pracuje s historickými i aktuálními datovými zdroji.

Pro vývoj strategií byl vytvořen modul backtestingu. Porovnává chování strategie na historických datech a zobrazuje výsledky obchodů a výkonnostní metriky.

Živý dashboard analyzuje tržní data a zobrazuje nákupní a prodejní signály, vstupní a výstupní body a otevřené pozice. Obchodnímu týmu poskytuje jediný přehled aktuálního dění na trhu.

Automatizované provádění příkazů bylo navrženo pro obchodní platformy, API brokerů a API burz. Monitor provádění zobrazuje stav příkazů, uskutečněné obchody a limity rizik během zpracování příkazů.

K dispozici je historie obchodů, P&L a maximální drawdown. Systém tyto záznamy exportuje do formátů JSON, Excel nebo PDF.

Dodané klíčové funkce

  • Konfigurovatelný editor obchodních strategií
  • Aktuální a historická tržní data
  • Konfigurace technických indikátorů a pravidel
  • Generování nákupních a prodejních signálů
  • Backtesting a optimalizace strategií
  • Automatizované provádění příkazů
  • Monitorování limitů rizik a provádění
  • Sledování otevřených pozic a výkonnosti
  • Protokoly obchodů a reportování
  • Exporty P&L, JSON, Excel a PDF

Lze přidat

+ Analýzu zpráv a sociálních médií + Firemní výkazy a fundamentální data + Strategie založené na strojovém učení + Forward nebo paper testing + Upozornění z TradingView do Telegramu + Další připojení brokerů nebo burz

Kdo další může toto řešení využít

Tyto firmy řeší podobný úkol a stejné řešení lze přizpůsobit jejich tržním datům, strategiím a pravidlům provádění.

Firma obchodující s akciemi a indexy

Úkol Potřebuje z tržních dat automatizovaná rozhodnutí pro intradenní nebo denní obchodování.
Jak řešení pomáhá Řešení aplikuje její obchodní pravidla, generuje signály a monitoruje pozice a příkazy.

Obchodní operace zaměřená na indický trh

Úkol Obchoduje akcie, opce, futures nebo indexy prostřednictvím brokerských platforem.
Jak řešení pomáhá Řešení propojuje tržní data a provádění přes brokera s testováním strategií, signály a kontrolami rizik.

Kvantitativní obchodní operace

Úkol Vyvíjí statistické strategie, strategie strojového učení nebo vysokofrekvenční strategie.
Jak řešení pomáhá Řešení poskytuje konfigurovatelné algoritmy, backtesting, optimalizaci, provádění a reportování výkonnosti.

Technologický stack

Python

Zpracování strategií a dat

Python podporuje analýzu tržních dat, logiku strategií, testování a reportování.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Obchodní rozhraní a služby

JavaScript a TypeScript podporují rozhraní strategií a sdílené obchodní služby.

ccxt

Připojení k API burzy

ccxt (knihovna propojující obchodní software s burzami) poskytuje připojení k burzám pro automatizované obchodování.

vectorbt

Backtesting strategií ve velkém měřítku

vectorbt (knihovna pro testování obchodních strategií) analyzuje chování strategií na historických datech.

@tradejs/core

Tvorba strategií a pomocné funkce

@tradejs/core (knihovna pro obchodování a backtesting v prohlížeči) podporuje konfiguraci strategií a sdílené obchodní funkce.

pandas

Analýza tržních dat

pandas poskytuje datové struktury pro analýzu tržních dat a obchodních výsledků.

numpy

Výpočty polí

numpy poskytuje výpočty polí pro tržní data a údaje o výkonnosti.

scipy

Vědecké výpočty

scipy poskytuje základní algoritmy pro vědecké výpočty v Pythonu.

Excel, JSON and PDF

Formáty exportu reportů

Tyto formáty přenášejí P&L, protokoly obchodů, výsledky backtestingu a reporty ze systému.

Integrace

Broker APIs and exchange APIs

Systém odesílá a spravuje automatizované příkazy prostřednictvím požadovaného připojení k brokerovi nebo burze.

Trading platforms

Obchodní platformy poskytují tržní a prováděcí připojení používané obchodním systémem.

NSE and BSE

Systém nse a bse Python API poskytují podle potřeby přístup k údajům z indického akciového trhu.

Polygon.io

Python wrapper polygon poskytuje tržní data pro akcie, dluhopisy, opce a související výzkum.

Excel, JSON and PDF

Systém exportuje historii obchodů, P&L, drawdown, výsledky backtestingu a reporty v těchto formátech.

Výsledek

Strategie zůstávají propojené s tržními daty

Obrazovka konfigurace strategie propojuje výběr trhu, indikátory a pravidla. Firma strategii konfiguruje před testováním nebo živou analýzou.

Obchodní engine aplikuje nakonfigurovaná pravidla na historická nebo aktuální tržní data a připravuje strategii na generování signálů.

Jak to funguje

  1. Editor strategií ukládá parametry obchodních strategií a pravidla dodaná klientem.
  2. Tržní data poskytují vybraný instrument a časový rámec.
  3. Moduly indikátorů a pravidel připravují strategii na backtesting nebo živou analýzu.
  • Podle potřeby lze zahrnout technické indikátory, price action, grafové vzory, sentiment a strojové učení.
Tip: Nastavení strategie lze strukturovat podle vlastního trhu, typu aktiva, časového rámce a pravidel provádění firmy.
Konfigurace strategie a trhu

Konfigurace strategie a trhu

Funkce na této obrazovce
Vývoj obchodních algoritmů Analýza technických indikátorů Backtesting obchodní strategie

Živé signály jsou viditelné v jediném obchodním přehledu

živý dashboard trhu zobrazuje aktuální tržní data, generované signály a vstupní a výstupní body. Technická analýza a otevřené pozice zůstávají viditelné vedle aktivního přehledu trhu.

Firma tak získává přehledné místo pro kontrolu automatizovaných obchodních rozhodnutí před provedením i během otevřených pozic.

Jak to funguje

  1. Živý přehled trhu zobrazuje aktuální tržní data a obchodní signály.
  2. Panel technické analýzy zobrazuje informace o indikátorech se vstupními a výstupními body.
  3. Dashboard shrnuje otevřené pozice a poskytuje informace o upozorněních.
Dashboard živého trhu a signálů

Dashboard živého trhu a signálů

Funkce na této obrazovce
Využití datových zdrojů v reálném čase Analýza trhu v reálném čase Analýza technických indikátorů Generování obchodních signálů Zobrazení obchodních dat

Strategie se testují před rozhodnutím o provedení

Obrazovka backtestingu a optimalizace porovnává chování strategie na historických datech. Zobrazuje výsledky jednotlivých obchodů a grafy výkonnosti.

Nástroje optimalizace pomáhají obchodnímu týmu posoudit, jak parametry strategie ovlivňují P&L a maximální drawdown před použitím strategie s aktuálními daty.

Jak to funguje

  1. Výběr období historického testu poskytuje období a tržní data pro testování.
  2. Modul backtestingu vypočítá výsledky strategie, obchody a P&L.
  3. Modul optimalizace porovnává výsledky parametrů a zobrazuje je v tabulkách a grafech.
  • Backtesting může využívat vectorbt (knihovnu pro testování obchodních strategií), backtesting, bt nebo @tradejs/core.
Poznámka: Historické výsledky popisují chování strategie na vybraných datech; neurčují budoucí obchodní výkonnost.
Výsledky backtestingu a optimalizace

Výsledky backtestingu a optimalizace

Funkce na této obrazovce
Backtesting obchodní strategie Optimalizace obchodních algoritmů Výpočet maximálního drawdownu

Příkazy a kontroly rizik zůstávají viditelné

monitor provádění propojuje stav příkazů, limity rizik a protokoly provádění na jedné obrazovce. Zahrnuje provedené, upravené i zrušené příkazy a aktuální obchodní aktivitu.

Automatizované provádění propojuje nakonfigurovanou strategii s obchodními platformami, API brokerů nebo API burz, zatímco monitor udržuje cestu příkazu viditelnou.

Jak to funguje

  1. Modul provádění odesílá a spravuje příkazy prostřednictvím nakonfigurovaného obchodního připojení.
  2. Tabulka stavu příkazů zobrazuje provedené, upravené a zrušené příkazy.
  3. Monitorovací moduly zobrazují limity rizik, živé protokoly a výkonnostní metriky.
Monitor příkazů, rizik a provádění

Monitor příkazů, rizik a provádění

Funkce na této obrazovce
Provádění obchodů v reálném čase Provádění tržních příkazů Monitorování řízení rizik

Obchodní záznamy jsou připravené ke kontrole a exportu

Obrazovka reportů a historie obchodů organizuje provedené obchody, protokoly obchodů a P&L. Analytici, manažeři i účetní mohou kontrolovat stejné obchodní záznamy.

Exportní akce poskytují strukturované informace pro další analýzu a finanční reportování. Systém zapisuje vybrané informace do formátů JSON, Excel nebo PDF.

Jak to funguje

  1. Výběr reportu načte historii obchodů, provedené obchody a informace o P&L.
  2. Modul reportování vytváří backtestové a aktuální reporty z obchodních záznamů.
  3. Exportní moduly zapisují vybrané informace do formátů JSON, Excel nebo PDF.
  • pyexcel-io (knihovna pro čtení a zápis tabulkových dat) podporuje strukturované tabulkové exporty.
  • jspdf (JavaScriptová knihovna pro vytváření dokumentů PDF) podporuje generování PDF reportů.
Reporty a historie obchodů

Reporty a historie obchodů

Funkce na této obrazovce
Generování reportů pro analýzu Export P&L do Excelu Výpočet maximálního drawdownu Protokolování obchodní aktivity

Co řešení poskytuje

Díky tomuto řešení může investiční společnost:

  • Konfigurovat obchodní strategie podle vlastních indikátorů, pravidel, trhů a časových rámců
  • Analyzovat aktuální a historická tržní data v jednom systému
  • Generovat signály, vstupní a výstupní body a obchodní rozhodnutí
  • Testovat a optimalizovat strategie před živým prováděním
  • Spravovat automatizované příkazy prostřednictvím připojení k brokerům, burzám nebo platformám
  • Monitorovat rizika, pozice, protokoly, výkonnost a reporty

Dokázaly by úkol zvládnout hotové systémy?

Před návrhem byl úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Brokerské platformy Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Nástroje pro automatizované obchodování Galileo FX, Abbado Zakázkové řešení
Konfigurovat vlastní obchodní strategie částečně —
Používat aktuální nebo historická tržní data částečně
Generovat signály a obchodní rozhodnutí částečně
Provádět příkazy prostřednictvím API částečně
Přizpůsobit se vlastním pravidlům klienta: fázím, rolím a reportům — —
Všechny kroky na jednom místě — —
Žádné manuální kroky mezi programy — —

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorie.

Hotové produkty pokrývají důležité části úkolu, například obchodování, analýzu a provádění příkazů. Hotový produkt stačí, pokud je potřeba pouze jedna z těchto částí.

Tento klient potřeboval vlastní software, protože požadované strategie, testování, kontroly rizik, monitorování, reporty a pravidla provádění musely fungovat společně na jednom místě.

Na závěr

Výsledné řešení bylo navrženo tak, aby odstranilo manuální práci na cestě od tržních dat a pravidel strategií přes testovaná rozhodnutí a řízené příkazy až po obchodní reporty.

FAQ

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Přečtěte si odpovědi níže a zjistěte, jak lze algoritmický obchodní software přizpůsobit tržním datům, strategiím, provádění a reportování.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo procházet další projekty