PROJEKT

Obchodní platforma pro automatizované obchodování

Vývoj softwaru na míru, Integrace tržních dat v reálném čase, Integrace API brokera, Automatizované provádění příkazů, Konfigurace strategií, Zpětné testování, Řízení rizik, Obchodní dashboardy

  • Obor: Finanční obchodování
  • Česká republika Lokalita: Česká republika
  • Doba dodání: 16 týdny
  • Technologie: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ měsíců

Tento klient věnuje čas manuální analýze tržních dat a zadávání příkazů. Obchodní platforma byla vytvořena tak, aby přijímala tržní data v reálném čase a příchozí signály, aplikovala vlastní strategie firmy a vracela řízené obchody. Firmě obchodující s akciemi poskytuje jedno místo pro testování strategií, monitoring provádění a správu obchodování napojeného na brokery.

Shrnutí

Problém

Klient manuálně propojuje analýzu trhu, pravidla strategií a akce brokerů, což zabírá čas.

Řešení

Výsledkem je obchodní platforma s konfigurovatelnými strategiemi, API brokery a živým prováděním.

Výsledek

Platforma je navržena tak, aby omezila manuální práci a úsilí při provádění od tržních dat až po řízené obchody.

Příběh klienta

Klientem je firma z České republiky obchodující s akciemi. Pracuje s tržními daty, obchodními strategiemi, připojeními brokerů a prováděním příkazů.

Manuální analýza a zadávání příkazů firmu stály čas. Provoz zároveň vyžaduje validaci před živým provedením, řízení rizik během obchodování, monitoring aktivity a uchovávání záznamů.

Požadavek byl jednoduchý: propojit tržní data v reálném čase a oficiální API brokerů, aplikovat vlastní pravidla strategií a signály firmy, řídit rizika a testovat výkonnost na historických datech.

Řešení bylo vytvořeno jako samostatné moduly strategie a provádění. Spolu s nimi byly dodány monitoring, zpětné testování a auditní záznamy.

Strategická vrstva tak zůstala oddělená od provádění přes brokera a firma získala konfigurovatelné řízení i testovací a živé režimy.

Klient požadoval

  1. Propojit živá tržní data a API brokerů pro automatizovanou správu příkazů
  2. Aplikovat vlastní strategie, indikátory, pravidla svíček a příchozí signály
  3. Nastavit velikost pozice, stop příkazy, rizikové limity a bezpečnostní řízení
  4. Zpětně testovat strategie s reporty P&L a výkonnosti

Proč nevyhovoval hotový software

Hotové brokerské platformy poskytují obchodování a analýzu, jejich popisy však společně nepokrývají vlastní pravidla klienta, příchozí signály a připojení brokerů. Řešení bylo navrženo tak, aby tyto části udrželo v jedné řízené platformě místo rozdělení strategické vrstvy a procesu provádění mezi několik nástrojů.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo na modulární vrstvě strategií a signálů. Před generováním nákupních a prodejních signálů aplikuje obchodní parametry, podmínky indikátorů nebo svíček, zdokumentovaná pravidla a příchozí signály.

Pro živé provádění byly zajištěny API konektory brokerů pro tržní, limitní a stop příkazy. Platforma spravuje zadávání, úpravy a rušení příkazů a umožňuje volit mezi testovacím a živým režimem.

Zvláštní pozornost byla věnována řízení rizik. Před provedením i během něj jsou k dispozici nastavení velikosti pozice, stop-lossu a take-profitu, rizikové limity a nouzový vypínač.

Vedle živého monitoringu bylo zajištěno historické testování. Platforma spouští strategie nad historickými tržními daty a zobrazuje P&L, úspěšnost obchodů a drawdown.

Potřebu uchovávání obchodních záznamů řeší kniha příkazů a časová osa událostí. Auditní stopu doplňuje protokol rozhodnutí, seznam výjimek, export CSV a zobrazení záznamů SQLite.

Dodané klíčové funkce

  • Sběr tržních dat v reálném čase
  • Konfigurovatelná pravidla strategií a signálů
  • Automatizované tržní, limitní a stop příkazy
  • Integrace API brokera
  • Testovací a živé režimy provádění
  • Výpočet velikosti pozice
  • Rizikové limity a bezpečnostní řízení
  • Historické zpětné testování strategií
  • Dashboard živých pozic, příkazů a P&L
  • Generování obchodních a auditních protokolů

Lze přidat

+ Příjem nebo doručování signálů z Telegramu + Kopírování obchodů mezi burzami + Rozšířený monitoring rizik

Kdo další může toto řešení využít

Tyto firmy řeší podobný úkol a stejné řešení lze přizpůsobit jejich obchodním operacím.

Obchodní tým zaměřený na opce a akcie

Úkol Potřebuje automatizované provádění strategií napojené na brokera pro akcie a opce.
Jak řešení pomáhá Řešení propojí tržní data a API brokerů, aplikuje nastavená pravidla a spravuje příkazy i pozice.

Obchodní tým využívající více brokerů

Úkol Pracuje s několika brokery, zdroji signálů nebo existujícími obchodními skripty.
Jak řešení pomáhá Modulární platforma udržuje zpracování signálů, provádění, monitoring a záznamy na jednom místě.

Tým obchodující binární opce

Úkol Kopíruje signály z Telegramu do obchodní platformy.
Jak řešení pomáhá Řešení zachytává signály a využívá je v rámci automatizovaného obchodování.

Technologický stack

Python

Základní obchodní služby

Python zajišťuje automatizované obchodování, připojení brokerů, zpracování dat a služby provádění.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Datové a exportní služby

JavaScript nebo TypeScript zajišťuje parsování a formátování CSV a související aplikační služby.

ccxt

Připojení k API burzy

ccxt (knihovna propojující obchodní software s API burz) zajišťuje připojení k burzám pro tržní data a obchodní akce.

pandas

Analýza tržních dat

pandas (knihovna Pythonu pro tabulky a časové řady) zpracovává tržní data a podporuje analýzu strategií.

TA-Lib

Technické indikátory

TA-Lib (knihovna indikátorů technické analýzy) podporuje podmínky strategií založené na indikátorech.

websockets

Datové streamy v reálném čase

websockets (knihovna pro obousměrná datová připojení v reálném čase) podporuje živé aktualizace tržních dat a obchodů.

grafanalib

Definice dashboardů

grafanalib (knihovna pro tvorbu dashboardů Grafana) podporuje zobrazení stavu a výkonnosti obchodování.

CSV

Záznamy a exporty

CSV ukládá nebo exportuje obchodní záznamy, výsledky a auditní data v jednoduchém tabulkovém formátu.

SQLite

Lokální obchodní záznamy

SQLite uchovává obchodní záznamy, rozhodnutí, provedení, výjimky a data o pozicích v lokální databázi.

Integrace

Zerodha API and Upstox API

Pojmenovaná API brokerů podporují zadávání, úpravy a rušení příkazů i správu pozic napojenou na brokera.

Telegram

Telegram přenáší obchodní signály, které může platforma zachytit nebo doručit.

Výsledek

Konfigurace strategií a rizik před provedením

Konfigurační obrazovka spojuje podmínky strategie, velikost pozice a rizikové limity ještě před zahájením obchodování. Přepínač testovacího a živého režimu odděluje testování od živého provádění.

Kalkulátor velikosti pozice a pole pro stop-loss a take-profit zviditelňují zamýšlené řízení ještě před odesláním příkazů brokerovi.

Jak to funguje

  1. Výběr strategie načte parametry obchodní strategie a podmínky svíček nebo indikátorů.
  2. Kalkulátor velikosti pozice zpracuje parametry velikosti pozice.
  3. Řízení rizik obsahuje nastavení stop-lossu, take-profitu, rizikových limitů a režimu provádění.
  • Vyberte strategii skoku ceny živé svíčky nebo strategii denní svíčky.
  • Nastavte testovací nebo živý režim provádění.
Poznámka: Papírové obchodování a konfigurovatelné nastavení rizik oddělují validaci strategie od živého provádění.
Konfigurace strategie a rizik

Konfigurace strategie a rizik

Funkce na této obrazovce
Konfigurace obchodních parametrů Kalkulátor velikosti pozice Výběr strategie skoku ceny živé svíčky Výběr strategie denní svíčky

Monitoring živých signálů, příkazů a pozic

Živý dashboard zobrazuje tržní data, obchodní signály a otevřené pozice v jediném přehledu. Zobrazuje také stav příkazů, P&L a aktuální stav obchodování.

Provádění v reálném čase propojuje signály s akcemi brokera, zatímco dashboard zobrazuje aktivitu a stav rizik.

Jak to funguje

  1. Panel tržních dat přijímá data v reálném čase a zdroj signálů zobrazuje generované nákupní a prodejní signály.
  2. Moduly příkazů a pozic zobrazují příkazy, stav provádění, otevřené pozice, P&L a obchodní aktivitu.
  3. Indikátor stavu obchodování zobrazuje stav rizik a modul nouzového vypínače poskytuje nouzové řízení.
  • Sledujte tržní data a obchodní signály.
  • Kontrolujte otevřené pozice a stav příkazů.
  • Sledujte P&L a stav obchodování.
Dashboard živého obchodování

Dashboard živého obchodování

Funkce na této obrazovce
Sběr tržních dat Generování obchodních signálů Správa příkazů Provádění obchodů v reálném čase Implementace nouzového vypínače

Testování strategií na historických datech

Obrazovka zpětného testování porovnává strategii s historickými tržními daty před živým provedením. Souhrn výkonnosti a tabulka výsledků obchodů zobrazují údaje potřebné k vyhodnocení strategie.

P&L, úspěšnost obchodů a drawdown činí výstup testu užitečným pro obchodního analytika.

Jak to funguje

  1. Výběr historických dat poskytne data pro test.
  2. Modul zpětného testování aplikuje vybrané parametry strategie na historická data.
  3. Souhrn výkonnosti, graf P&L a tabulka výsledků obchodů zobrazí výsledky zpětného testu a metriky výkonnosti.
  • Vyhodnoťte P&L a úspěšnost obchodů.
  • Zkontrolujte drawdown a Sharpeův poměr.
  • Porovnejte skluz nebo úspěšnost zásahů.
Tip: Zpětné testování a papírové obchodování poskytují prostor pro kontrolu před živým prováděním.
Zpětné testování a report výkonnosti

Zpětné testování a report výkonnosti

Funkce na této obrazovce
Zpětné testování obchodní strategie

Zajištění dohledatelnosti příkazů a rozhodnutí

Auditní obrazovka uchovává akce s příkazy, provedení a rozhodnutí pohromadě. Kniha příkazů a časová osa provádění usnadňují kontrolu historie obchodování.

Seznam výjimek, export CSV a zobrazení záznamů SQLite podporují uchovávání obchodních záznamů.

Jak to funguje

  1. Kniha příkazů zaznamenává tržní nebo limitní příkazy, jejich úpravy, zrušení a potvrzení provedení.
  2. Časová osa událostí a protokol rozhodnutí zobrazují provedení, obchodní rozhodnutí, výjimky a auditní časová razítka.
  3. Export CSV a zobrazení záznamů SQLite poskytují exportované a uchované obchodní záznamy.
  • Kontrolujte úpravy a zrušení příkazů.
  • Prověřujte potvrzení provedení a realizované obchody.
  • Uchovávejte záznamy rozhodnutí a výjimek.
Příkazy a auditní protokol

Příkazy a auditní protokol

Funkce na této obrazovce
Správa příkazů Generování obchodního protokolu

Co řešení poskytuje

Díky tomuto řešení může obchodní firma:

  • Propojit tržní data s API brokerů
  • Aplikovat vlastní obchodní strategie a příchozí signály
  • Spouštět automatizované provádění v testovacím nebo živém režimu
  • Nastavit velikost pozic, stop příkazy a rizikové limity
  • Zpětně testovat strategie před živým obchodováním
  • Kontrolovat příkazy, P&L, rozhodnutí a výjimky

Mohly by úkol zvládnout hotové systémy?

Před návrhem byl úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Brokerské platformy Kite, thinkorswim, E*Trade Web Platform Obchodní platformy pro více aktiv MetaTrader 5, eToro, Dotbig platform Software pro automatizované obchodování Galileo FX, Abbado Řešení na míru
Propojit živá data a API brokerů částečně
Aplikovat vlastní strategie a signály —
Nastavit řízení rizik a bezpečnostní prvky částečně
Zpětně testovat s reporty výkonnosti částečně
Přizpůsobit vlastní pravidla klienta: fáze, role, reporty — — částečně
Všechny kroky na jednom místě —
Žádné manuální kroky mezi programy — částečně

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorie.

Hotové produkty pokrývají části automatizovaného obchodování, provádění přes brokera, analýzy a testování strategií. Hotový produkt stačí, pokud je potřeba pouze jedna z těchto částí.

Tento klient potřeboval vlastní software, protože celý úkol kombinoval vlastní pravidla, zdroje signálů, řízení rizik, připojení brokerů, zpětné testování, monitoring provádění a auditní záznamy na jednom místě. Automatizovat bylo potřeba také kroky mezi tržními daty, strategickými rozhodnutími a akcemi brokerů.

Na závěr

Řešení bylo vytvořeno tak, aby odstranilo manuální práci na cestě od tržních dat a obchodních pravidel k řízenému provádění přes brokera.

Časté dotazy

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Níže najdete odpovědi, které ukazují, jak může platforma spojit strategie, data, provádění a záznamy.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo procházet další projekty