PROJEKT

Automatizujte obchodování pomocí obchodního softwaru v Pythonu

Vývoj softwaru na míru, Automatizace obchodování v Pythonu, Integrace brokerského API, Obchodní data v Excelu, Backtesting strategií, Automatizace obchodování s opcemi, Obchodní dashboardy

  • Obor: Finanční obchodování
  • Polsko Lokalita: Polsko
  • Doba dodání: 16 týdnů
  • Technologie: Python, ccxt
4+ měsíců

Tato firma zabývající se algoritmickým obchodováním tráví čas ručním zpracováním tržních dat, vstupů z tabulek, kontrolou strategií a zadáváním příkazů brokerům. Software propojuje brokerské účty s tržními daty a obchodními strategiemi a automatizuje nákup i prodej. Načítá obchodní vstupy z Excelu a týmu firmy vrací informace o příkazech, pozicích a backtestingu, čímž pomáhá omezit ruční práci, opakované zpracování dat a úsilí spojené s prováděním obchodů.

Shrnutí

Problém

Firma tráví čas ruční analýzou trhu, zpracováním tabulek a zadáváním příkazů.

Řešení

Řešením se stal obchodní software v Pythonu, který propojuje tržní data, logiku strategií, tabulky a brokerské účty.

Výsledek

Software je navržen tak, aby omezil ruční práci při obchodování, opakované zpracování dat a zbytečné úsilí při provádění obchodů.

Příběh klienta

Klientem je firma z Polska zabývající se algoritmickým obchodováním. Prostřednictvím brokerských API provozuje živé, backtestované i vysokofrekvenční strategie a obchoduje s akciemi a opcemi.

Tým zpracovává svíčková data, obchodní vstupy a nákupní a prodejní příkazy napříč brokerskými účty. Obchodníci a obchodní firmy potřebují nahradit ruční analýzu tržních dat, práci s obchodními daty a zadávání příkazů automatizovanými systémy.

Požadavek byl jednoduchý: automatizovat obchodní workflow v Pythonu, podle potřeby jej propojit s účtem Interactive Brokers nebo Shoonya Broker Account a ověřovat strategie pomocí backtestingu. Firma také potřebovala, aby data z Excelu vstupovala do procesu a po provedení obchodů se vracela jako aktualizovaná obchodní data.

Řešení bylo vytvořeno jako propojené obrazovky pro nastavení intervalu, analýzu svíček, živé sledování, data z Excelu a backtesting. Pole strategií, typy příkazů, stav brokera a obchodní protokoly zůstaly viditelné, aby firma mohla proces řídit podle vlastních pravidel.

Klient požadoval

  1. Ověřovat strategie pomocí backtestingu a poskytovat požadované pokyny nebo dokumentaci.
  2. Vytvořit automatizaci obchodování v Pythonu, v případě potřeby s alternativami v Javě nebo C++.
  3. Podle potřeby propojit Interactive Brokers nebo Shoonya Broker Account.
  4. Načítat obchodní vstupy z Excelu a po provedení aktualizovat data.

Proč nevyhovoval hotový software

Hotové brokerské platformy pokrývají nákup, prodej a správu finančních aktiv, jejich popisy však nekombinují tabulkové vstupy této firmy, konfigurovatelnou logiku strategií, backtesting a provádění obchodů přes brokera v jednom přizpůsobeném procesu. Řešení bylo navrženo tak, aby tyto části udrželo pohromadě a přizpůsobilo je vlastním pravidlům firmy, přičemž dokumentace a školení podporují samostatné používání.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo kolem obchodní aplikace v Pythonu, která propojuje tržní data, logiku strategií, vstupy z tabulek a brokerské účty. Struktura soustřeďuje hlavní kroky na jedno místo: přípravu dat, kontrolu svíček, ověření strategie, provádění příkazů a sledování pozic.

Pro práci s obchodními vstupy bylo připraveno pracovní prostředí v Excelu. Načítá data z tabulek, zobrazuje svíčková data a označuje aktualizovaná obchodní data vytvořená po provedení obchodů.

Obchodní obrazovka spojuje volitelné intervaly, parametry strategií a kritéria nákupu a prodeje. Na stejné obrazovce zůstává dostupný stav připojení k brokerovi i typy příkazů market, limit a stop.

Aplikace zadává příkazy prostřednictvím podporovaných brokerských připojení a zpřístupňuje informace o provedení pro účely sledování.

Zvláštní pozornost byla věnována ověřování strategií. Obrazovka backtestingu používá historická svíčková data, parametry strategií a tabulky výsledků, aby firma mohla strategii porovnat před jejím použitím v živém obchodování.

Systém byl naplánován jako modulární, s prostorem pro dokumentaci, pokyny k nastavení, podporu po předání a pozdější rozšíření, například lokální zpracování nebo ladění na živém trhu.

Dodané klíčové funkce

  • Automatizované obchodování prostřednictvím brokerských účtů
  • Příkazy market, limit a stop
  • Načítání svíčkových dat ve volitelných intervalech
  • Konfigurovatelné strategie a kritéria nákupu/prodeje
  • Import a aktualizace obchodních dat z Excelu
  • Backtesting strategií s historickými svíčkovými daty
  • Živé sledování příkazů, pozic a upozornění
  • Stav připojení brokerského účtu
  • Automatizace obchodování v Pythonu

Lze přidat

+ Fibonacciho retracementy + Lokální zpracování dat + Upravená volání API + Ladění na živém trhu

Kdo další může toto řešení využít

Podobný úkol řeší i jiné obchodní firmy a stejné řešení lze přizpůsobit jejich datům, strategiím a brokerským připojením.

Akciový obchodní tým

Úkol Automatizuje nákup a prodej akcií prostřednictvím brokerských účtů.
Jak řešení pomáhá Řešení propojuje tržní data a obchodní pravidla s brokerskými příkazy a monitoringem.

Tým pro obchodování s opcemi

Úkol Spouští konfigurovatelné opční strategie s definovanými parametry a kritérii nákupu či prodeje.
Jak řešení pomáhá Řešení poskytuje nastavení strategie, provádění obchodů přes brokera a backtesting v jedné aplikaci.

Investiční firma

Úkol Nahrazuje zpracování obchodních dat v tabulkách obchodními boty v Pythonu.
Jak řešení pomáhá Řešení načítá vstupy z Excelu, aktualizuje obchodní data a sleduje provedené obchody.
Investiční firmy

Technologický stack

Python

Jazyk pro automatizaci obchodování

Python zajišťuje obchodní logiku, brokerská připojení a zpracování dat.

ccxt

Připojení k obchodním API

ccxt je knihovna, která propojuje obchodní software s API burz.

hyperliquid-python-sdk

Obchodování přes Hyperliquid API

hyperliquid-python-sdk propojuje obchodní logiku v Pythonu s Hyperliquid API.

python-calamine

Čtení souborů Excelu

python-calamine načítá soubory Excelu a tabulkové soubory s obchodními vstupy.

fastexcel

Rychlé čtení Excelu

fastexcel načítá data z Excelu pro pracovní prostředí obchodních dat.

vectorbt

Backtesting strategií

vectorbt analyzuje a ve velkém provádí backtesting obchodních strategií.

backtesting

Historické testování strategií

backtesting spouští obchodní strategie na historických svíčkových datech.

bt

Flexibilní backtesting

bt poskytuje framework v Pythonu pro testování obchodních strategií.

Excel / XLSX

Soubory s obchodními vstupy

Soubory Excel poskytují obchodní vstupy a přijímají aktualizovaná obchodní data.

Candle data

Analýza tržních dat

Svíčková data podporují analýzu trhu podle intervalů a testování strategií.

Integrace

Interactive Brokers

Software propojuje obchodní strategie a příkazy s platformou nebo API Interactive Brokers.

Shoonya Broker Account

Podle potřeby software odesílá obchodní aktivitu prostřednictvím účtu Shoonya Broker Account.

Excel

Soubory Excel přenášejí obchodní vstupy do aplikace a po provedení obchodů přijímají aktualizovaná obchodní data.

Brokerage APIs

Brokerská API přenášejí market, limit a stop příkazy i aktualizace obchodů.

Výsledek

Obchodní pravidla jsou připravena pro řízené provádění

Obrazovka ovládání obchodování spojuje parametry strategií, kritéria nákupu a prodeje a vybraný typ příkazu se stavem brokerského připojení. Firma tak má jedno místo pro přípravu automatizovaných obchodních pravidel.

Aplikace podporuje market, limit a stop příkazy a pro obchodní proces používá volitelný interval.

Jak to funguje

  1. Software zobrazuje obchodní interval, parametry strategie, kritéria nákupu a prodeje a stav brokerského účtu.
  2. Modul strategie použije vybraná obchodní pravidla a typ příkazu.
  3. Brokerské připojení odešle market, limit nebo stop příkaz a vrátí informace o provedení.
  • Nastavte časový filtr a datový interval.
  • Podle potřeby použijte konfigurovatelné opční strategie.
Poznámka: Rozhraní zobrazuje stav brokera před provedením příkazu.
Ovládání obchodování a nastavení intervalu

Ovládání obchodování a nastavení intervalu

Funkce na této obrazovce
Nastavení časového filtru obchodování Nastavení datového intervalu Vývoj obchodních algoritmů Automatizovaná strategie obchodování s opcemi

Svíčková data poskytují strategii jasný pohled na trh

Obrazovka tržních dat zobrazuje seznam tokenů nebo instrumentů, vybraný interval a tabulku svíček. Oblast obchodní analýzy zobrazuje načtená data ke kontrole.

To umožňuje zkontrolovat načtená svíčková data před provedením obchodních rozhodnutí.

Jak to funguje

  1. Modul svíčkových dat načte data pro vybrané tokeny nebo instrumenty.
  2. Software zobrazí vybraný časový interval a posledních 12 svíčkových dat v tabulce.
  3. Oblast obchodní analýzy zobrazí svíčková data ke kontrole.
Tržní data a analýza svíček

Tržní data a analýza svíček

Funkce na této obrazovce
Načtení svíčkových dat

Příkazy a pozice zůstávají během obchodování viditelné

Živý monitor spojuje odeslané příkazy, otevřené pozice, stav provedení a obchodní upozornění do jediného pohledu. Protokol aktivity zpřístupňuje obchodnímu týmu nákupní a prodejní příkazy, provedené opční obchody a aktualizace obchodů v reálném čase.

Firma tak získává přímý přehled o tom, co vrátil brokerský proces, bez potřeby samostatných ručních poznámek.

Jak to funguje

  1. Monitor zobrazuje nákupní a prodejní příkazy a otevřené pozice.
  2. Oblast provádění zobrazuje provedené opční obchody a aktualizace obchodů v reálném čase.
  3. Protokol aktivity zaznamenává obchodní upozornění a protokoly obchodů.
Živé sledování příkazů a pozic

Živé sledování příkazů a pozic

Tabulková data se vracejí v aktualizované podobě

Pracovní prostředí Excelu uchovává zdrojová tabulková data i aktualizovaná obchodní data pohromadě. Podporuje stávající tabulkový proces firmy a zároveň propojuje tyto vstupy se svíčkovými daty a prováděním obchodů.

Indikátor aktualizovaných dat usnadňuje odlišení vrácených obchodních informací od zdrojového souboru.

Jak to funguje

  1. Pracovní prostředí Excelu načte data ze souboru Excel a zobrazí je v tabulce tabulkových dat.
  2. Aplikace spojí tabulkové vstupy se svíčkovými daty používanými při obchodování.
  3. Pracovní prostředí po provedení obchodů zobrazí aktualizovaná data Excelu a aktualizovaná obchodní data.
Pracovní prostředí pro obchodní data v Excelu

Pracovní prostředí pro obchodní data v Excelu

Funkce na této obrazovce
Aktualizace akciových dat

Backtesting podporuje bezpečnější kontrolu strategie

Obrazovka backtestingu porovnává nakonfigurovanou obchodní strategii s historickými svíčkovými daty před živým obchodováním. Výsledky a parametry strategie zůstávají viditelné pro průběžnou kontrolu.

Ověřování strategie se tak stává součástí stejného softwaru namísto samostatného kroku ruční analýzy.

Jak to funguje

  1. Modul backtestingu načte vybrané parametry strategie a historická svíčková data.
  2. Knihovna backtestingu spustí obchodní strategii proti historickým datům.
  3. Tabulka výsledků a oblast porovnání zobrazí výsledky backtestingu.
  • Porovnejte výsledky strategie před živým obchodováním.
  • Prohlédněte si parametry a historická data společně.
Výsledky backtestingu strategie

Výsledky backtestingu strategie

Funkce na této obrazovce
Backtesting obchodní strategie

Co řešení přináší

Díky tomuto řešení může obchodní firma:

  • Automatizovat nákup a prodej prostřednictvím propojených brokerských účtů.
  • Načítat svíčková data ve volitelných obchodních intervalech.
  • Načítat vstupy z Excelu a po provedení vracet aktualizovaná obchodní data.
  • Testovat strategie na historických svíčkových datech před živým obchodováním.
  • Sledovat příkazy, pozice, upozornění a stav provedení.
  • Spravovat pravidla obchodování s akciemi a opcemi v jedné aplikaci.

Dokázaly by tento úkol zvládnout hotové systémy?

Před návrhem byl úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Brokerské platformy Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Platformy pro algoritmické obchodování Galileo FX, Abbado, MetaTrader 5 Platformy pro obchodování s více aktivy eToro, Dotbig platform, E*Trade Web Platform Řešení na míru
Ověřovat strategie pomocí backtestingu částečně —
Vytvořit automatizaci obchodování v Pythonu — — —
Propojit brokerské účty a API —
Načítat a aktualizovat data v Excelu — — —
Přizpůsobit se vlastním pravidlům klienta: krokům, rolím a reportům — — —
Všechny kroky na jednom místě — — —
Žádné ruční kroky mezi programy — částečně —

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorie.

Hotové produkty pokrývají části úkolu, včetně přístupu k brokerům, obchodních nástrojů a některých algoritmických funkcí. Hotový produkt stačí, když je potřeba pouze jedna z těchto částí.

Tato firma potřebovala vlastní software, protože vstupy z tabulek, ověřování strategií, provádění obchodů přes brokera a monitoring musely dodržovat její vlastní pravidla na jednom místě a s menším počtem ručních kroků mezi programy.

Na závěr

Výsledné řešení bylo vytvořeno tak, aby odstranilo ruční práci z cesty od tržních dat a strategických pravidel až po brokerské příkazy a aktualizované obchodní záznamy.

Časté dotazy

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Níže najdete odpovědi, které vám pomohou pochopit hlavní rozhodnutí při návrhu automatizace obchodování v Pythonu, brokerských připojení a ověřování strategií.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo procházet další projekty